上記のような制限があるので、Mackerelさん公式のインストール方法は普通に動きません。
ということで、shellscriptの内容をProxyを通しながら1つづつ実行しましたよね。

注意事項

• 以下で出てくる${PROXY_ADDRESS}とか${PROXY_PORT}は読み替えてください
• Proxyの認証はないものとします
• Proxyが「*.mackerel.io」とか「*.mackerelio.com」とかへの通信を通してくれるようにしておいてください

GPG-KEYのインストール

まずはMackerelのGPG-KEYをインストールします。wgetで持ってきたので~/.wgetrcにproxyの情報を設定しています。curl派の人は~/.curlrcあたりに「proxy="${PROXY_ADDRESS}:${PROXY_PORT}"」とか設定しておくといいと思います。

$ echo "https_proxy = ${PROXY_ADDRESS}:${PROXY_PORT}" >> ~/.wgetrc
$ echo "http_proxy = ${PROXY_ADDRESS}:${PROXY_PORT}" >> ~/.wgetrc
$ wget https://mackerel.io/file/cert/GPG-KEY-mackerel
$ sudo rpm --import GPG-KEY-mackerel
$ rm GPG-KEY-mackerel

mackerelのyumリポジトリを追加

当然rpmもproxyを通す必要があります。

$ sudo rpm -ivh --httpproxy ${PROXY_ADDRESS} --httpport ${PROXY_PORT} http://yum.mackerel.io/amznlinux/latest/x86_64/mackerel-repo-1-0.noarch.rpm

/etc/yum.repos.d/mackerel.confを編集

confファイルにproxyの設定を追加します。

$ echo "proxy=http://${PROXY_ADDRESS}:${PROXY_PORT}/" | sudo tee -a /etc/yum.repos.d/mackerel.conf

sudo yum install -y mackerel-agent

できた！
あとはmackerel-agentの設定をして起動すればメトリックが投稿されるでしょう。
当然mackerel-agentもproxy経由でメトリックを投稿する必要があると思いますが、こっちの設定は普通にmackerelのヘルプに載っています。

というわけで、よい終末を！

P.S. 9/1（土）にある合同勉強会 in 大都会岡山 -2018 Summer-と座駆動LT大会20180901の席がまだまだ余ってるようなので参加してみるといいと思います。

余談